2024年4月7日发(作者：小米2a怎么刷机)

信托月收益均值：

信托月收益标准偏差：

沪深300月收益标准偏差：

信托月收益与上证指数月收益协方差：

信托β系数：

信托月收益Information Ratio

信托月收益年化夏普比率

95%置信度下对应分位数：

信托在95%置信水平下的VAR百分比值:

日期

2008年6月20日

2008年6月26日

2008年7月26日

2008年8月26日

2008年9月26日

2008年10月26日

2008年11月26日

2008年12月26日

2009年1月26日

2009年2月26日

2009年3月26日

2009年4月26日

2009年5月26日

2009年6月26日

2009年7月26日

2009年8月26日

2009年9月26日

2009年10月26日

2009年11月26日

2009年12月26日

2010年1月26日

2010年2月26日

2010年3月26日

2010年4月26日

2010年5月26日

2010年6月26日

2010年7月26日

2010年8月26日

2010年9月26日

2010年10月26日

2010年11月26日

2010年12月26日

2010年1月26日

2010年2月26日

单位净值

1.0000

1.0009

1.0023

1.0065

0.9928

0.9633

1.0646

1.1061

1.1376

1.2197

1.2667

1.2986

1.2904

1.3406

1.4026

1.4180

1.4495

1.4956

1.6020

1.6234

1.6273

1.6773

1.6557

1.8084

1.6828

1.6620

1.6547

1.7007

1.7601

1.8371

1.9504

1.8483

1.7567

1.8184

信托累计增长率

0.00%

0.09%

0.23%

0.65%

-0.72%

-3.67%

6.46%

10.61%

13.76%

21.97%

26.67%

29.86%

29.04%

34.06%

40.26%

41.80%

44.95%

49.56%

60.20%

62.34%

62.73%

67.73%

65.57%

80.84%

68.28%

66.20%

65.47%

70.07%

76.01%

83.71%

95.04%

84.83%

75.67%

81.84%

1.96%

3.97%

8.43%

0.13%

0.1829

0.5078

0.4106

1.6449

-4.57%

信托净值月增长率

0.00%

0.09%

0.14%

0.42%

-1.36%

-2.97%

10.52%

3.90%

2.85%

7.22%

3.85%

2.52%

-0.63%

3.89%

4.62%

1.10%

2.22%

3.18%

7.11%

1.34%

0.24%

3.07%

-1.29%

9.22%

-6.95%

-1.24%

-0.44%

2.78%

3.49%

4.37%

6.17%

-5.23%

-4.96%

3.51%

上证指数值

2831.74

2901.85

2865.10

2350.08

2293.78

1839.62

1897.88

1851.52

1990.66

2121.25

2361.70

2448.59

2588.57

2928.21

3372.60

2967.59

2838.84

3109.57

3170.98

3141.35

3019.39

3051.94

3059.72

2868.43

2625.79

2552.82

2588.68

2603.48

2591.55

3041.54

2871.70

2835.16

2708.81

2878.56

Annualized Return

Positive Month (%)

Alpha

Annualized Volatility

Downside Volatility

Max Drawdown

Sortino Ratio

25.09%

Annualized Benchmark Return

72.73%

Semivariance

1.90%

Benchmark Max Drawdown

13.75%

6.46%

10.19%

3.89

Benchmark monthly return

Benchmark Downside Volatility

Benchmark Annualized Volatility

Benchmark Sharpe Ratio

Benchmark Sortino Ratio

Benchmark Positive Month(%)

-0.30%

4.45%

36.61%

1.11%

19.81%

29.19%

-0.2448

-0.0152

51.52%

指数累计月增长率

0.00%

2.48%

1.18%

-17.01%

-19.00%

-35.04%

-32.98%

-34.62%

-29.70%

-25.09%

-16.60%

-13.53%

-8.59%

3.41%

19.10%

4.80%

0.25%

9.81%

11.98%

10.93%

6.63%

7.78%

8.05%

1.30%

-7.27%

-9.85%

-8.58%

-8.06%

-8.48%

7.41%

1.41%

0.12%

-4.34%

1.65%

指数月增长率

0.00%

2.48%

-1.27%

-17.98%

-2.40%

-19.80%

3.17%

-2.44%

7.51%

6.56%

11.34%

3.68%

5.72%

13.12%

15.18%

-12.01%

-4.34%

9.54%

1.97%

-0.93%

-3.88%

1.08%

0.25%

-6.25%

-8.46%

-2.78%

1.40%

0.57%

-0.46%

17.36%

-5.58%

-1.27%

-4.46%

6.27%

月无风险利率

0.34%

0.34%

0.34%

0.34%

0.34%

0.30%

0.21%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.19%

0.21%

0.21%

0.23%

0.23%

0.23%

夏普比率用月收益

-0.25%

-0.20%

0.08%

-1.70%

-3.27%

10.31%

3.71%

2.66%

7.03%

3.67%

2.33%

-0.82%

3.70%

4.44%

0.91%

2.04%

2.99%

6.93%

1.15%

0.05%

2.89%

-1.47%

9.04%

-7.13%

-1.42%

-0.62%

2.59%

3.31%

4.17%

5.96%

-5.46%

-5.18%

3.29%

夏普比率Benchmark月收益

2.14%

-1.61%

-18.31%

-2.73%

-20.09%

2.96%

-2.63%

7.33%

6.37%

11.15%

3.49%

5.53%

12.94%

14.99%

-12.19%

-4.52%

9.35%

1.79%

-1.12%

-4.07%

0.89%

0.07%

-6.44%

-8.64%

-2.96%

1.22%

0.39%

-0.64%

17.16%

-5.79%

-1.50%

-4.68%

6.04%

IR用月收益

-2.39%

1.41%

18.39%

1.03%

16.83%

7.35%

6.34%

-4.67%

0.66%

-7.48%

-1.16%

-6.35%

-9.23%

-10.55%

13.11%

6.56%

-6.36%

5.14%

2.27%

4.12%

1.99%

-1.54%

15.47%

1.51%

1.54%

-1.84%

2.21%

3.95%

-12.99%

11.75%

-3.96%

-0.50%

-2.75%

负月平方增长

0.00033076

0.00023701

0.00110205

0.00243044

0

0

0

0

0

0

0.00067081

0

0

7.4063E-05

0

0

0

3.8779E-05

0.00029526

0

0.00105387

0

0.00792798

0.00102054

0.00057494

0

0

0

0

0.00517447

0.00478098

0

0.00056251

0.03640823

0.00122568

0.04370163

0

0.00125885

0

0

0

0

0

0

0

0.01719806

0.00296354

0

0

0.00041604

0.00248772

7.4364E-08

7.2315E-05

0.00541281

0.00914755

0.00150876

0

2.8471E-05

0.00024446

0

0.00447469

0.00056535

0.00309341

0

0

0

-0.0136115

-0.0433255

0

0

0

0

0

0

-0.0063145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.0128778

0

-0.0694537

-0.081814

-0.0862063

0

0

0

0

-0.0523482

-0.1019073

0

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

0.09%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

0.00%

0.48%

0.02%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.27%

0.25%

Benchmark负月平方增长相关性

0.37921661

0.00%

0.02%

3.23%

0.06%

3.92%

0.00%

0.06%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.44%

0.19%

0.00%

0.00%

0.01%

0.15%

0.00%

0.00%

0.39%

0.72%

0.08%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.31%

0.02%

0.20%