2024年4月14日发(作者：)

可转债 量化 代码

这里提供一个简单的可转债选股的量化策略代码：

首先，筛选出最近50个交易日内剩余期限不超过3年的可转债。

```python

# 获取可转债列表

bonds = get_all_securities(types=['c_bond']).()

# 获取可转债信息

bond_info = get_bonds(bonds)

# 筛选出最近50个交易日内剩余期限不超过3年的可转债

maturity_date = get_price(bonds, end_date=t_dt,

fields='maturity_date', frequency='1d', count=50)['maturity_date']

bond_list = []

for bond in bonds:

dt = maturity_date[bond][-1]

if ((dt - us_date).days <= 1095) & ((dt -

t_dt).days > 0):

bond_(bond)

```

其次，选取这些可转债中最近20个交易日内的回报率显著高于沪深300指数的股

票作为买入目标

```python

# 获取沪深300指数收盘价

index_data = get_price('', end_date=t_dt,

fields='close', frequency='1d', count=20)

# 获取筛选出来股票最近20个交易日收盘价

bonds_price = get_price(bond_list, end_date=t_dt,

frequency='1d', count=20)

# 计算沪深300指数最近20个交易日收益率

hs300_rate = (index_[-1]['close']-

index_[0]['close'])/index_[0]['close']

# 计算可转债最近20个交易日收益率，筛选出回报率显着高于沪深300指数的股

票

target = []

for bond in bond_list:

bond_rate = (bonds_price[bond]['close'][-1]-

bonds_price[bond]['close'][0])/bonds_price[bond]['close'][0]

if bond_rate > hs300_rate:

bond_stock = convert_bond_code_to_stock_code(bond) # 获取相应的可转

换股票代码

(bond_stock)

```

最后，对选定的股票进行等权重买入（假设有n只选中的股票）

```python

# 买入选中的股票

for stock in target:

order_target_percent(stock, 1/n)

```

通过以上的代码，可以给投资者提供一种简单的可转债选股策略。